Un cookie est en fait un fichier qui est stocké sur votre disque et qui permettra au serveur émétteur de vous reconnaitre la prochaine fois que vous revenez sur le site de telle façon à connaître vos préférence (par exemple les options que vous aurez coché) pour vous éviter de les resaisir.

Le problème des cookies est qu'ils contiennent des informations sur vous.
En effet, lorsque vous vous connectez à un site (proposant des cookies), celui-ci va vous poser quelques questions afin de dresser votre profil. Selon le site sur lequel vous vous connectez cela peut être à votre avantage ou non...
En effet, si vous vous connectez sur le site d'un magasin permettant d'acheter en ligne, il pourra, par le biais d'un questionnaire, connaître vos goûts et vous proposer des articles pouvant vous intéresser.

En réalité un cookie n'a rien de dangereux en soit car c'est le navigateur qui les gère en écrivant dans un fichier des paires clés valeurs.

D'autre part, les données stockées dans un cookie sont envoyées par le serveur, ce qui signifie qu'il ne peut en aucun cas contenir des informations sur l'utilisateur que celui-ci n'a pas donné, ou en d'autres termes: le cookie ne peut pas collecter des informations sur le système de l'utilisateur.